RISCHIO OPERATIVO DELLE BANCHE: CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI BASILEA
“Standardised measurement approach for operational risk – Consultative Document” (March 2016) BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
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Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha recentemente posto in pubblica consultazione alcune proposte di revisione del trattamento del rischio operativo nell’ambito della regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle banche.
L’esame, da parte del Comitato, dei modelli utilizzati dalle banche per la valutazione del rischio operativo e dei relativi requisiti patrimoniali ha evidenziato che gli approcci AMA (Advanced Measurement Approach), ammessi dalla vigente normativa, sono caratterizzati da notevole complessità e rendono estremamente difficile confrontare le diverse pratiche di modellizzazione seguite dalle banche. Tali aspetti hanno esacerbato la variabilità dei calcoli degli attivi ponderati per il rischio ed eroso la fiducia negli indici patrimoniali basati sul rischio.
La proposta del Comitato, pertanto, è quella di rimuovere AMA dal quadro regolamentare e basare il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio operativo su una metodologia unica, non basata su modelli interni.
La proposta viene denominata Standardised Measurement Approach (SMA) ed è presentata come un compromesso fra la semplicità e la comparabilità di un approccio standardizzato e la sensibilità al rischio di un approccio avanzato. La combinazione, in modo standardizzato, di informazioni di bilancio e di dati provenienti dall’esperienza interna delle singole banche promuove la coerenza e la confrontabilità dei requisiti di capitale per il rischio operativo.
I commenti sulle proposte del Comitato dovranno essere inviati entro il 3 giugno 2016.