EBA PUBBLICA METODOLOGIA E SCENARI DELLO STRESS TEST 2016 PER LE BANCHE EUROPEE
“EBA launches 2016 EU wide stress test exercise”
EBA-EUROPEAN BANKING AUTHORITY
http://www.eba.europa.eu/
Il 24 febbraio, la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato la metodologia e gli scenari macroeconomici per lo stress test che le banche europee devono svolgere nel 2016.
Sono chiamate a partecipare all’esercizio 51 banche, rappresentanti il 70% circa del totale degli assets delle aziende di credito del Continente.
I risultati saranno pubblicati da EBA all’inizio del 3° trimestre del corrente anno e riguarderanno la posizione delle singole banche partecipanti.
L’esercizio non prevede soglie patrimoniali minime da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati come input nel Supervisory Review and Evolution Process (SREP) condotto dalle Autorità di vigilanza competenti.
Il test intende valutare la robustezza delle banche in uno scenario macroeconomico di base e in uno scenario avverso. I rischi considerati nel test includono i rischi di credito e di mercato, il rischio del debito sovrano, il rischio di funding, il rischio operativo e quello di condotta di mercato.
Lo scenario avverso, predisposto dall’ESRB, riflette i quattro principali rischi sistemici per la stabilità del sistema finanziario in Europa, ossia:
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un’improvvisa inversione dei premi al rischio, amplificata da una ridotta liquidità sul mercato secondario;
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deboli prospettive reddituali per banche e assicurazioni, in un contesto di bassi tassi di interesse e di aggiustamenti fiscali ancora incompleti;
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aumento dei rischi di insostenibilità del debito del settore pubblico e privato, in un quadro di bassa crescita economica;
- condizioni di stress in un settore di shadow banking in rapida crescita, amplificato da rischi di contagio e di liquidità.