CURVA RISK-FREE: EIOPA PUBBLICA I DATI DI FINE GENNAIO E L’AGGIORNAMENTO DEI RELATIVI CODICI
“EIOPA publishes the monthly technical information and carries out a planned update of the coding for the Solvency II relevant risk-free rate term structures”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Il 5 febbraio EIOPA ha pubblicato, come ogni mese, i dati relativi alle curve risk-free e ai relativi aggiustamenti che le imprese assicuratrici europee devono utilizzare per valutare le riserve tecniche ai fini di vigilanza (il riferimento è a fine gennaio 2016).
Con l’occasione, EIOPA ha anche effettuato due aggiornamenti, da tempo programmati in vista dell’entrata in vigore di Solvency II.
Il primo aggiornamento riguarda i codici sottostanti il calcolo delle curve dei tassi per scadenza, modificati per assicurare la coerenza nel calcolo della media dello spread di lungo termine dopo il 1° gennaio 2016.
Il secondo riguarda le matrici di transizione per il calcolo del volatility adjustment e del fundamental spread, che includono ora i dati riferiti al 2015.