EIOPA PUBBLICA LA CURVA DEI TASSI RISK-FREE (CON I RELATIVI AGGIUSTAMENTI) - DICEMBRE 2015
“EIOPA publishes first Solvency II relevant risk-free interest rate term structures” (News 08/01/2016) “EIOPA updates the relevant interest rate term structures for the Hungarian forint” (News 13/01/2016)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, l’8 gennaio, l’informazione tecnica sulle curve dei tassi di interesse risk-free che le imprese assicuratrici devono utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche alla fine di dicembre 2015.
L’Autorità europea fa presente che le curve saranno pubblicate ogni mese in una pagina dedicata del sito web ("Risk-Free Interest Rate Term Structures" - https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures), che riporta anche il calendario provvisorio di pubblicazione per il 2016, la documentazione tecnica, il “coding” (diffuso il 22 dicembre scorso)(1) e le risposte alle domande formulate dagli stakeholders.
Si segnala che il 13 gennaio EIOPA ha fornito un aggiornamento della curva dei tassi dei titoli governativi relativi alla valuta ungherese (Hungarian Forint), a seguito di modifiche apportate dal provider esterno delle informazioni.
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(1) Si veda, in proposito: “EIOPA: nuovo aggiornamento dell’informazione tecnica sulla curva dei tassi risk-free”, in Panorama Assicurativo n. 147, gennaio 2016 (sezione “Unione Europea).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=37349&est=1