EIOPA: NUOVO AGGIORNAMENTO DELL’INFORMAZIONE TECNICA SULLA CURVA DEI TASSI “RISK-FREE”
“Update of the Technical information on the relevant risk free Interest Rate Term Structures" (PRESS RELEASE, 07.12.2015) “Risk-Free Interest Rate Term Structure” (PAGINA DI PRESENTAZIONE) “Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” - EIOPA-BoS-15/035, 7 December 2015 "EIOPA is ready to provide the Solvency II risk-free interest rate term structures" (Press Release 22.12.2015)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA PRESS RELEASE (07.12.2015)
EIOPA TECHNICAL DOCUMENTATION (07.12.2015)
EIOPA - "Risk-Free Interest Rate Term Structures" - PAGINA DI PRESENTAZIONE
Il 7 dicembre scorso EIOPA ha pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informazione tecnica sulla curva dei tassi di interesse “risk-free” (RFR), che le imprese devono utilizzare per calcolare le riserve tecniche secondo i criteri di Solvency II.
In particolare, l’Autorità ha aggiornato:
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la documentazione tecnica, con modifiche che hanno riguardato il calcolo del fundamental spread e altri aspetti a seguito di una revisione esterna (svolta da PwC) del processo seguito nell’elaborazione della curva;
- lo strumento di applicazione dell’estrapolazione della curva in base al metodo Smith-Wilson, modificato per renderlo compatibile con le applicazioni IT di tutti gli utenti.
L’informazione tecnica comprende, come noto, anche uno strumento di calcolo del costo del downgrading e delle probabilità di default, nonché una sezione di domande e risposte (FAQs).
Il 22 dicembre, inoltre, EIOPA ha pubblicato il "coding" aggiornato utilizzato per elaborare le curve risk-free.
Le curve relative a dicembre 2015 saranno pubblicate l'8 gennaio prossimo.