EBA, EIOPA, ESMA: BOZZA DI ITS SULLE VALUTAZIONI DELLE AGENZIE DI RATING
“ESAs define risk weights for credit ratings in the EU”
EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
http://www.eba.europa.eu/
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
ESMA – EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
http://www.esma.europa.eu/
L’11 novembre scorso il Joint Committee istituito dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA, ESMA) ha pubblicato due bozze di Implementing Technical Standards (ITS) con cui si definisce un metodo oggettivo per assegnare i pesi alla valutazione creditizia formulata dalle agenzie di rating, come pure un approccio prudenziale per i casi in cui manchi un’evidenza fattuale chiara.
Gli standard sono destinati a trovare applicazione nei settori bancario e assicurativo al fine di assicurare coerenza nell’utilizzo dei rating creditizi esterni per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle istituzioni vigilate.
A tale scopo, gli ITS prevedono un approccio che stabilisce una corrispondenza (“mapping”) tra i credit ratings e i credit quality steps previsti dalla normativa prudenziale in campo bancario (CRR) e assicurativo (Solvency II).
Gli Standard, per la loro entrata in vigore, dovranno essere sottoposti all’endorsement della Commissione europea.