MODELLI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO: PRATICHE COMUNI E FUTURI SVILUPPI (IRM/ORIC)
“Internal Model Industry Forum - Operational risk modelling: common practices and future development”
INSTITUTE OF RISK MANAGEMENT
https://www.theirm.org
L’Internal Model Industry Forum dell’Institute of Risk Management (IRM) ha predisposto, insieme al Consorzio per l’assicurazione dei rischi operativi (ORIC International), una guida sui modelli interni per la valutazione del rischio operativo da parte delle imprese di assicurazione.
Nello specifico, il documento illustra come validare e comunicare le ipotesi e le tecniche utilizzate e produrre risultati che i supervisori e le imprese possano comprendere e ritenere affidabili.
Il report si basa sui risultati di un’indagine condotta da ORIC e Oliver Wyman e sulle migliori pratiche identificate su questo tema nel settore assicurativo.
Le principali indicazioni sono le seguenti:
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non esiste un unico approccio alla modellizzazione che sia adeguato per tutte le realtà aziendali. Le scelte relative alla struttura del modello devono essere attentamente valutate;
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è essenziale che i modelli del rischio operativo diventino un elemento del complessivo sistema di risk management e che siano utilizzabili dal senior management dell’impresa;
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l’aspetto delle correlazioni è uno di quelli in cui più utile può essere la collaborazione fra imprese al fine di identificare le best practices;
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c’è una crescente attenzione sulla valutazione dell’expert judgement, a causa della sua pervasività nell’intero modello del rischio operativo;
- la stabilità del modello e la robustezza delle ipotesi sottostanti sono destinati a essere aree cruciali del processo di validazione tecnica.