GESTIONE E VIGILANZA DEL RISCHIO DI CREDITO NEI MERCATI FINANZIARI E ASSICURATIVI: JOINT FORUM
“Developments in credit risk management across sectors: current practices and recommendations”
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, THE JOINT FORUM
https://www.bis.org
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Il Joint Forum (istituito da Comitato di Basilea, IAIS e IOSCO) ha posto in pubblica consultazione un rapporto sugli sviluppi nella gestione del rischio di credito nei settori bancario, assicurativo e finanziario.
L’analisi del Joint Forum si basa su un’indagine alla quale hanno partecipato 15 Autorità di vigilanza europee, nordamericane e asiatiche. Il documento aggiorna un precedente lavoro del 2006.
L’obiettivo è quello di fornire un quadro dello stato attuale della gestione del rischio di credito e delle implicazioni di una possibile riforma della vigilanza su questa tipologia di rischio.
Le raccomandazioni del Joint Forum, elaborate sulla base delle risposte al questionario e del dibattito con gli stakeholder, sono le seguenti:
- Raccomandazione 1: Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare con prudenza l’eccessivo affidamento a modelli interni per la gestione del rischio di credito e del relativo capitale regolamentare.
- Raccomandazione 2: Nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse e conseguente ricerca di rendimento, le autorità di vigilanza dovrebbero monitorare attentamente i comportamenti rischiosi e la presenza nelle imprese di processi adeguati di gestione del rischio.
- Raccomandazione 3: Le autorità di vigilanza devono essere consapevoli della crescente necessità di risorse liquide di elevata qualità per soddisfare i requisiti di margine per gli strumenti derivati Over The Counter (OTC). Inoltre, è da considerare l'obiettivo di ridurre il rischio sistemico e di promuovere sistemi centrali di compensazione dei derivati OTC.
- Raccomandazione 4: Le autorità di vigilanza devono valutare se le imprese considerano le esposizioni verso le controparti centrali (CCP) come parte della loro gestione del rischio di credito.
Il documento è in pubblica consultazione fino al 4 marzo 2015.