EIOPA PUBBLICA L’AGGIUSTAMENTO SIMMETRICO DA APPLICARE AL REQUISITO PER IL RISCHIO AZIONARIO
“Symmetric adjustment of the equity capital charge”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, il 4 febbraio, l’informazione tecnica sull’aggiustamento simmetrico (“equity dampener”) da applicare ai coefficienti di rischio per gli investimenti azionari ai fini del calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR)(1).
La pubblicazione ha lo scopo di consentire alle imprese assicuratrici di determinare la propria situazione di solvibilità al 31 dicembre 2014 e al 31 gennaio 2015 e di redigere i reporting templates per la fase preparatoria di Solvency II. L’informazione pubblicata include il livello giornaliero dell’aggiustamento simmetrico negli ultimi 8 anni e i valori dell’indice azionario considerato da EIOPA per il calcolo dell’aggiustamento. E’ inoltre fornito un esempio che illustra i diversi dettagli della metodologia di calcolo.
A partire dal prossimo mese di marzo, la pubblicazione sarà aggiornata mensilmente.
________________________________
(1) L’aggiustamento simmetrico per il rischio azionario è disciplinato dall’art. 106 della Direttiva Solvency II, dall’art. 172 degli Atti Delegati e da una bozza di Implementing Technical Standard elaborata da EIOPA.