STRESS TEST PER IL SETTORE ASSICURATIVO: LE RACCOMANDAZIONI DEL FMI
“Macroprudential Solvency stress testing of the insurance sector” IMF Working Paper 14/133
Andreas A. JOBST, Nobuyasu SUGIMOTO, Timo BROSZEIT
IMF – INTERNATIONAL MONETARY FUND
www.imf.org
Nel corso dell’ultimo decennio, gli stress test sono diventati un aspetto centrale del lavoro di sorveglianza bilaterale e multilaterale svolto dal Fondo Monetario Internazionale (FMI).
Recentemente, è anche aumentata l’attenzione posta sul ruolo dell’assicurazione nell’ambito dell’analisi della stabilità finanziaria globale.
Gli autori effettuano nel paper una rassegna dei sistemi di stress test correntemente utilizzati per il settore assicurativo, effettuando una comparazione fra le esperienze maturate dal FMI nell’ambito del Financial Sector Assessment Program (FSAP) e le prassi seguite a livello nazionale.
Lo scopo degli autori è quello di offrire indicazioni pratiche per un’attuazione coerente di tali test. Sono altresì formulate alcune raccomandazioni al fine di migliorare gli approcci adottati e la presentazione dei risultati degli esercizi di stress testing.
Nel corso dell’ultimo decennio, gli stress test sono diventati un aspetto centrale del lavoro di sorveglianza bilaterale e multilaterale svolto dal Fondo Monetario Internazionale (FMI).
Recentemente, è anche aumentata l’attenzione posta sul ruolo dell’assicurazione nell’ambito dell’analisi della stabilità finanziaria globale.
Gli autori effettuano nel paper una rassegna dei sistemi di stress test correntemente utilizzati per il settore assicurativo, effettuando una comparazione fra le esperienze maturate dal FMI nell’ambito del Financial Sector Assessment Program (FSAP) e le prassi seguite a livello nazionale.
Lo scopo degli autori è quello di offrire indicazioni pratiche per un’attuazione coerente di tali test. Sono altresì formulate alcune raccomandazioni al fine di migliorare gli approcci adottati e la presentazione dei risultati degli esercizi di stress testing.