METODOLOGIE STOCASTICHE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE SINISTRI: I VANTAGGI DI UN APPROCCIO BASATO SU DATI DISAGGREGATI
Micro-level stochastic loss reserving for general insurance
Katrien Antonio, Richard Plat - Katholieke Universiteit Leuven
SSRN – Social Science Research Network
http://www.ssrn.com/
Gli autori si propongono di dimostrare i benefici di una metodologia di calcolo delle riserve sinistri basata sull’utilizzo di informazioni analitiche sullo sviluppo dei singoli sinistri.
A parte poche eccezioni, la letteratura in materia di metodologie di riservazione stocastiche concerne approcci che utilizzano dati aggregati nei triangoli di run-off. Tuttavia, un triangolo non è altro che la sintesi di un set di dati analitici sottostanti.
Gli autori considerano proprio questi dati analitici, a livello di singolo sinistro (“micro-level data”), riferiti ai sinistri di responsabilità civile di una compagnia di assicurazione europea. Definiscono un modello stocastico per ogni evento nello sviluppo di un sinistro: il momento del verificarsi del sinistro, il tempo intercorrente fra l’accadimento e la denuncia alla compagnia, le eventuali liquidazioni parziali e la liquidazione finale all’assicurato.
Calibrano il modello in base ai dati storici e lo utilizzano per proiettare il futuro sviluppo dei sinistri aperti. Mostrano, così, che un approccio di tipo analitico offre agli attuari risultati dettagliati e utili. Con riguardo al caso elaborato nel paper, il modello analitico risulta di gran lunga migliore rispetto alle metodologie di calcolo delle riserve sinistri basate su dati aggregati.