LA CALIBRAZIONE DEI RISCHI ASSICURATIVI RAMI DANNI NELLA FORMULA STANDARD DI SOLVENCY II: REPORT EIOPA
Calibration of the Premium and Reserve Risk Factors in the Standard Formula of Solvency II Report of the Joint Working Group on Non-Life and Health NSLT Calibration
EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority
EIOPA ha pubblicato il report conclusivo del gruppo di lavoro congiunto sulla calibrazione dei fattori di rischio relativi a premi e riserve tecniche delle assicurazioni danni, fattori da utilizzare per il calcolo del Solvency Capital Requirement nell’ambito della formula standard di Solvency II.
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione di esperti delle autorità di controllo, dell’industria assicurativa, di attuari e di osservatori della Commissione europea.
Sulla base di dati raccolti nei singoli Stati membri, il gruppo di lavoro ha avviato un esercizio che ha combinato diversi metodi di validazione dei dati con i metodi di stima dei fattori di rischio, al fine di ottenere risultati empirici “robusti” per la calibrazione del rischio di premi e riserve tecniche.
La metodologia raccomandata per la calibrazione dei fattori di rischio per premi e riserve, denominato “Combined Approach”, è stato inviato alla Commissione UE perché costituisse parte delle “Implementing Measures” di Solvency II.
L’EIOPA sottolinea che la metodologia di calibrazione proposta rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle metodologie precedentemente utilizzate e offre il vantaggio di tenere conto della eterogeneità nella volatilità dei rischi in questione nei mercati assicurativi europei.