MODELLI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CATASTROFALE E SOLVENCY II. REPORT ABI
Industry Good Practice for Catastrophe Modelling. A guide to managing Catastrophe Models as part of an Internal Model (Dec. 2011)
ABI - Association of British Insurers
L’Associazione delle compagnie assicuratrici britanniche (ABI) ha pubblicato un rapporto che raccoglie numerose testimonianze di esperti sul tema dell’applicazione dei modelli di gestione del rischio catastrofale quali modelli interni parziali nell’ambito dal futuro regime "Solvency II".
Si tratta un tema di attualità, che pone in stretta relazione un processo fondamentale per il futuro assetto regolamentare dell’assicurazione europea con l’esigenza di saper gestire eventi estremi in un’epoca di crescente frequenza e gravità.
La pubblicazione è la sintesi di un evento organizzato nel luglio 2011 dall’Autorità finanziaria britannica (FSA), nell’ambito del quale 19 top manager europei di compagnie assicuratrici e riassicuratrici - nonché primari intermediari assicurativi e consulenti - sono stati chiamati a portare il proprio contributo su un tema di grande rilievo.
Il report offre una rassegna di analisi e valutazioni dei singoli relatori, che illustrano proprie riflessioni su quello che dovrebbero essere le “buone prassi” per l’impiego di modelli catastrofali in ambito Solvency II.
Il rapporto è articolato in tre sezioni.
Nella prima sono contenuti i principi generali di utilizzo dei modelli catastrofali in un ambiente “Solvency II – compliant”. Sono prese in esame, in particolare, le questioni relative alla governance, all’esternalizzazione di alcune componenti del modello e alla documentazione dell’attività di risk modelling.
Nella seconda sezione sono illustrati principi di carattere operativo, relativi alla gestione e all’utilizzo dei dati del modello, alla selezione e alle politiche di variazione del modello, alle procedure di valutazione dello stesso.
La terza sezione presenta considerazioni di carattere tecnico, quali l’adozione di un approccio multi-modello e le valutazioni circa l’incertezza nell’interpretazione dei risultati dei modelli di simulazione del rischio.