METODI STATISTICI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI IN ASSICURAZIONE: UNA RASSEGNA
Statistical Concepts of a Priori and a Posteriori Risk Classification in Insurance
Katrien Antonio; Emiliano A. Valdez
Social Science Research Network
http://ssrn.com
La classificazione dei rischi da assumere è una fase fondamentale del processo di tariffazione che le compagnie sono chiamate a svolgere nella costruzione di un prodotto assicurativo.
Le scienze attuariali svolgono in questo processo un ruolo essenziale, poiché permettono di prendere in esame sia le singole variabili che determinano il rischio sia le correlazioni fra le stesse variabili.
Lo scopo del presente studio è di presentare una rassegna delle tecniche statistiche – dalle più tradizionali alle più innovative – impiegate dagli attuari ai fini di classificazione dei rischi.
I differenti modelli di calcolo sono presentati secondo una classificazione in base alle loro caratteristiche fondamentali. In questa logica si distinguono:
- modelli di tariffazione a priori (applicati senza il ricorso a serie storiche; è il caso in cui il rischio riguardi nuovi clienti, per i quali non si dispone di informazioni sufficienti) e modelli a posteriori, che contano sull’informazione derivante dall’analisi delle serie storiche;
- modelli basati sulla frequenza dei sinistri (ossia sul numero di eventi in un certo periodo) e modelli basati sulla gravità dei sinistri.
Si distingue, inoltre, fra:
- modelli di stima della frequenza dei sinistri e
- modelli di stima dell'entità dei sinistri.
Gli autori, infine, considerano la forma dei dati utilizzati per calibrare i modelli statistici, discutendo le implicazioni operative derivanti dai diversi approcci disponibili.