STRESS TEST PER LE BANCHE EUROPEE. I RISULTATI IN UN COMUNICATO DEL CEBS
CEBS’s press release on the results of the EU-wide stress testing exercise
CEBS-Committee of European Banking Supervisors
http://www.c-ebs.org/
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Lo scorso maggio, il Consiglio ECOFIN aveva affidato al CEBS l’incarico di svolgere - in collaborazione con la Commissione europea e con la BCE - uno "stress test" sui maggiori gruppi bancari europei, con l’obiettivo di valutare la capacità del sistema bancario di far fronte, dal punto di vista patrimoniale, a nuovi scenari di crisi.
Il 1° ottobre scorso, il CEBS ha presentato all’ECOFIN i risultati dell’esercizio e ha pubblicato un comunicato stampa sull’argomento.
Lo stress test ha interessato 22 gruppi bancari con attività “cross-border”, rappresentativi del 60% degli attivi di bilancio dell’industria bancaria europea.
L’esercizio ha considerato i valori di bilancio di fine 2008 e ha ipotizzato due scenari in base ai quali valutare gli impatti: uno scenario di base (coerente con le attuali previsioni macroeconomiche) e uno scenario avverso (con indicatori macro in sensibile deterioramento).
L’impatto dei due scenari è stato valutato con riferimento alle esposizioni creditizie e al rischio di mercato (“trading book”).
I risultati indicano una soddisfacente capacità del sistema bancario europeo di far fronte a nuovi scenari di crisi. Infatti:
— nello scenario di base, i ratios patrimoniali aggregati, in termini di Tier 1, sono superiori al 9% (l’attuale requisito minimo secondo Basilea 2 è al 4%);
— nello scenario avverso, nonostante perdite previste su crediti e attività di trading stimate in quasi 400 miliardi di euro, il ratio patrimoniale aggregato di Tier 1 rimarrebbe superiore all’8% (e per nessuna banca scenderebbe sotto il 6%).