DUE NUOVI PAPERS DEL COMITATO DI BASILEA SUL RISCHIO OPERATIVO NELLE BANCHE
Basel Committee on Banking Supervision
Visualizza il rapporto su: Advanced Measurement Approaches
Visualizza il rapporto su: Operational risk
Il 28 luglio scorso il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato due nuovi Papers sul tema del rischio operativo nelle istituzioni creditizie.
Gli obiettivi che hanno guidato l’iniziativa del Comitato sono quelli di migliorare la conoscenza, sia dei supervisors sia delle banche vigilate, in materia di misurazione e gestione del rischio operativo e di promuovere l’armonizzazione fra le diverse giurisdizioni nella disciplina di tali aspetti.
Il primo Paper, “Results from the 2008 loss data collection exercise for operational risk”, rappresenta il primo tentativo, a livello internazionale, di raccogliere informazioni su tutti gli elementi quantitativi (dati di perdita interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di business environment e controllo interno) che sono necessari alle banche che adottano approcci avanzati (AMA) per la valutazione del rischio.
All’indagine hanno partecipato 121 banche di 17 paesi; 119 hanno fornito dati interni relativi alle perdite conseguite.
L’indagine ha altresì consentito di raccogliere informazioni qualitative, indicatori di esposizione, stime del capitale necessario e indicazioni su come il rischio operativo è misurato e gestito.
Il secondo Paper, “Observed range of practice in key elements of Advanced Measurement Approaches (AMA)”, rappresenta l’aggiornamento di un rapporto del 2006 avente ad oggetto aspetti relativi alla governance, ai dati e ai modelli per le banche che seguono approcci di valutazione avanzati.
Il Paper consente di valutare i cambiamenti verificatisi negli ultimi anni sul fronte gestionale; si propone di favorire un’ulteriore evoluzione delle relative prassi e di impegnare l’industria bancaria nel mantenere elevati standard qualitativi.