LA VALUTAZIONE DEI SINISTRI DI GRANDE DIMENSIONE
T. Buch-Larsen
Social Science Research Network
www.ssrn.com
La valutazione dei sinistri di grande dimensione è per le compagnie attività dal forte impatto sui risultati del business e di notevole impegno per gli analisti.
In particolare questi sono chiamati ad operazioni importanti e per nulla facili quali la scelta del modello parametrico adatto, l’identificazione dei parametri che meglio si prestino alla stima, la determinazione della linea di confine fra ciò che è da considerarsi sinistro di grande dimensione o meno.
Il presente paper illustra un modello di valutazione alternativo sviluppato recentemente da Royal & SunAlliance, che ha i pregi di produrre stime più attendibili in tempi più brevi rispetto ai metodi tradizionali.
Il metodo si basa su un modello parametrico, che acquista flessibilità nel momento in cui l’universo di dati da considerare diventa più numero e complesso, permettendo di meglio ponderare le variabili rilevanti e di evitare di sottostimare il costo del sinistro.