"Technical Specifications for the Market and Credit Risk Comparative Study YE2019” (NEWS, 13 gennaio 2020)
"Market and Credit Risk Comparative Study - YE2019" (WEBPAGE DEDICATA)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Solvency II, Rischio di credito, Rischio di mercato


Il 13 gennaio scorso, EIOPA ha pubblicato le istruzioni e le specifiche tecniche per lo studio comparativo annuale, su scala europea, sulla modellizzazione del rischio di credito e di mercato (MCRCS 2019)(1).
L’obiettivo principale dell’iniziativa è confrontare i coefficienti di rischio per una selezione di portafogli di attività, da utilizzare come strumento per la revisione prudenziale dei modelli interni utilizzati dalle imprese assicuratrici. Inoltre, lo studio mira a evidenziare le cause delle potenziali differenze tra i modelli interni analizzando i coefficienti di rischio per le singole classi di attività, come i titoli a reddito fisso o le azioni. Nella nuova edizione, lo studio includerà un focus specifico sulla modellizzazione del rischio di tasso di interesse.

Tutte le imprese che utilizzano un modello interno che copre il rischio di mercato e che detengono un'esposizione significativa verso gli investimenti denominati in euro, segnala EIOPA, dovrebbero prendere parte allo studio. Le imprese sono invitate a collaborare, qualora necessario, con il proprio Supervisore nazionale.

L’Autorità europea ricorda che i partecipanti sono tenuti a seguire le istruzioni per l’invio dei dati richiesti, utilizzando i templates all’uopo predisposti. La documentazione pertinente deve essere presentata alle rispettive Autorità nazionali di vigilanza entro il 31 maggio 2020.
Queste ultime dovranno trasmettere le informazioni a EIOPA entro il successivo 30 giugno.

 

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(1) Per il precedente, si veda: “EIOPA: 2° studio comparato sui modelli interni per i rischi di mercato e di credito”, in Panorama Assicurativo n. 187, maggio 2019 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40566&est=1

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