Antonio Pallaria, Nino Savelli
“Premium Risk Net of Reinsurance: From Short-Term to Medium-Term Assessment”
Solvency II, Riassicurazione, Assicurazione danni


I requisiti introdotti da Solvency II hanno dato origine a nuove sfide per la gestione del rischio nell’assicurazione danni, incentivando le imprese a valutare il proprio profilo di rischio e ad analizzare la sensitività dell’indice di solvibilità (Solvency ratio) anche in base ai rischi assicurativi e ai risultati tecnici, da una prospettiva sia di breve sia di medio termine.

Nel presente paper, gli Autori sviluppano un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del “premium risk” con riguardo a tre imprese di assicurazione danni multiramo, analizzando l’impatto di alcune differenti composizioni del portafoglio assicurativo.

Sono inoltre introdotti, nel modello per il premium risk, gli effetti - in termini di mitigazione del rischio e di redditività – della riassicurazione e si fornisce un quadro globale per un’applicazione pratica del modello, in coerenza con un’analisi di medio termine.

Sono illustrati i risultati numerici del lavoro, con evidenziazione dei vari effetti per diversi portafogli e trattati di riassicurazione, indicando le principali ragioni delle differenze individuate.

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