Focus
IL RISK MANAGEMENT NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE NEL QUADRO DI SOLVENCY II: UN NUOVO VOLUME
“Risk management e imprese di assicurazione. - Aggregazione dei rischi e requisiti di capitale nella nuova vigilanza prudenziale (con esempi in R)” (2019)
Riccardo CESARI, Arturo VALERIO
ARACNE EDITRICE
http://www.aracneeditrice.it/
ARACNE EDITRICE Indice e introduzione del volume
ARACNE EDITRICE Webpage di presentazione del volume
Il tema dei rischi e della loro aggregazione è cruciale nella nuova impostazione di vigilanza prudenziale adottata a livello internazionale, prima nel settore bancario (Basilea 2 e 3), poi in quello assicurativo (Solvency II).
Il volume qui segnalato sviluppa in modo semplice e ricco di esempi il tema dell’aggregazione dei rischi nei modelli di determinazione dei requisiti patrimoniali, con particolare riferimento alle imprese di assicurazione.
Si passa dai concetti più semplici (correlazione, quantili) a quelli più complessi (copule, valori estremi), mostrando le definizioni di base, le applicazioni più in uso presso gli intermediari e le implementazioni attraverso programmi open source in R.
Il testo si rivolge agli studenti di economia e finanza e agli operatori nelle aree del risk management, dell’asset management e della direzione strategica. Numerose appendici, esempi pratici e programmi di elaborazione con il software R lo rendono fruibile in modo autonomo da chi si interessa, anche da un punto di vista applicativo, al tema della misurazione e dell’aggregazione dei rischi tipici nelle attività bancarie e assicurative.
Indice del volume:
- introduzione;
- notazioni matematiche e simboli;
- correlazione lineare;
- le copule;
- copule ellittiche ed archimedee;
- algoritmi e simulazioni;
- stima dei parametri;
- misure di rischio;
- introduzione a Solvency II;
- assicurazioni danni;
- assicurazioni vita;
- aggregazione e diversificazione dei rischi;
- simulazioni e grafici in R;
- probabilità e variabili aleatorie;
- distribuzioni di probabilità.