Articolo tratto da: PANORAMA ASSICURATIVO (http://www.panoramassicurativo.ania.it/?idcnt=40610)
IL RISK MANAGEMENT NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE NEL QUADRO DI SOLVENCY II: UN NUOVO VOLUME
Riccardo CESARI, Arturo VALERIO
ARACNE EDITRICE - http://www.aracneeditrice.it/
Risk management, Solvency II

La rapida evoluzione dei mercati e del quadro regolamentare sono sfide importanti per la cultura aziendale. Nuovi concetti, linguaggi, strumenti, problemi e opportunità si presentano agli operatori delle imprese del settore finanziario, dal top manager al consigliere di amministrazione, dal direttore finanza al funzionario dell’area investimenti, dal risk manager all’intermediario della distribuzione.
L’intento degli Autori del presente volume è quello di aiutare chi opera sul mercato ad approfondire i concetti quantitativi, economici e statistico-probabilistici presenti nel nuovo approccio di tipo risk-based sui requisiti di capitale, che ha trovato applicazione sia nel settore bancario sia in quello assicurativo.


Il tema dei rischi e della loro aggregazione è cruciale nella nuova impostazione di vigilanza prudenziale adottata a livello internazionale, prima nel settore bancario (Basilea 2 e 3), poi in quello assicurativo (Solvency II).

Il volume  qui segnalato sviluppa in modo semplice e ricco di esempi il tema dell’aggregazione dei rischi nei modelli di determinazione dei requisiti patrimoniali, con particolare riferimento alle imprese di assicurazione.

Si passa dai concetti più semplici (correlazione, quantili) a quelli più complessi (copule, valori estremi), mostrando le definizioni di base, le applicazioni più in uso presso gli intermediari e le implementazioni attraverso programmi open source in R.

Il testo si rivolge agli studenti di economia e finanza e agli operatori nelle aree del risk management, dell’asset management e della direzione strategica. Numerose appendici, esempi pratici e programmi di elaborazione con il software R lo rendono fruibile in modo autonomo da chi si interessa, anche da un punto di vista applicativo, al tema della misurazione e dell’aggregazione dei rischi tipici nelle attività bancarie e assicurative.

Indice del volume:

  • introduzione;
  • notazioni matematiche e simboli;
  • correlazione lineare;
  • le copule;
  • copule ellittiche ed archimedee;
  • algoritmi e simulazioni;
  • stima dei parametri;
  • misure di rischio;
  • introduzione a Solvency II;
  • assicurazioni danni;
  • assicurazioni vita;
  • aggregazione e diversificazione dei rischi;
  • simulazioni e grafici in R;
  • probabilità e variabili aleatorie;
  • distribuzioni di probabilità.